深交所发布证券投资基金业务指引第1号
日期:2021-01-24 来源:中国证券报·中证网
作者:黄灵灵 编辑:lucy93

原标题:深交所发布《证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》

1月22日,深交所正式发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第1号——指数基金开发》(以下简称《开发指引》),《开发指引》自2月1日起施行。深交所表示,这是进一步完善指数基金监管规则,更好发挥指数基金资产配置工具属性,切实推进基金市场健康稳定发展的一项重要制度安排。

《开发指引》对指数基金管理人责任、标的指数质量、指数基金开发程序和建仓要求等方面作出了规定,具体包括:

一是细化指数基金管理人责任,基金管理人申请开发指数基金时,应做好人员配置、业务制度及技术系统方面准备工作。

二是规定标的指数质量指标,对指数基金标的指数的成份券数量、权重分布、指数运行时间、流动性等指标提出具体要求。根据“新老划断”原则,《开发指引》施行前已经中国证监会核准或注册的指数基金不受前述指标限制。

三是规范基金开发程序,基金管理人向深交所申请开发指数基金时,需提交指数编制方案、指数符合具体指标的说明及承诺等材料,深交所对符合要求的申请出具无异议函。

四是明确基金建仓要求,指数基金应在上市前完成建仓,使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同等法律文件的约定,体现指数基金跟踪指数的基本特征。

2020年7月30日8月14日,深交所就《开发指引》向社会公开征求意见。总体来看,市场各方对《开发指引》的监管安排较为认可,意见主要集中在部分具体指数质量指标要求。深交所高度重视,经认真研究、充分论证,吸收采纳了反映较为集中且合理可行的意见建议,对《开发指引》进行相应调整和完善,主要包括适当放宽标的指数发布时间和成份证券流动性要求,明确利率债指数基金范围等。

截至2020年末,深市挂牌基金产品487只,资产规模2669亿元。深交所表示,下一步,将深入贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神,按照证监会统一部署,进一步完善指数基金监管要求,规范运作流程管理,加强交易风险监管,推动提升指数基金比重,引导中长期资金入市,发挥资源优化配置功能,促进基金市场平稳健康发展,构建更加适应创新资本形成的产品体系。

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